변동성 돌파 전략 알고리즘 이용한 비트코인/이더리움/리플/도지 코인 자동매매 백테스트 결과 공유

 

포프리 278이다. 지난번 변동성 돌파 전략을 이용한 비트코인의 자동매매 백테스트 결과를 포스팅하였다. 비트코인의 경우 자동매매가 장기간 매매를 진행하지 않은 경우보다 낮은 수익률을 보인 것을 알 수 있었는데 오늘은 다른 주요 코인들의 경향을 함께 살펴보려고 한다. 

 

코드에 관한 내용은 아래 링크를 통해 확인할 수 있다. 

 

자동매매를 활용한 업비트 잔고 조회와 백테스트 결과공유

 

테스트 하는 법은 매우 간단한데 이전 코드에서 KRW-(), 괄호 부분에 BTC, ETH, XRP, DOGE 등의 테스트를 원하는 ticker를 변경해서 입력해주고 count=() 여기 괄호를 원하는 날수만큼 입력해주면 된다. 다루는 날짜는 7일, 30일, 90일, 360 일이다. 수수료는 없다고 가정하여 계산했다.

 

 

1. BTC 비트코인 수익률 결과

BTC	7일	30일	90일	360일
자동매매	1.00	0.96	1.17	2.17
매매X	0.95	0.93	1.24	3.27

 

비트코인의 경우 비교적 단기 기간에서 (7일, 30일)는 매매를 진행하지 않고 버틴 경우보다 수익률이 좋았지만 비교적 중장기에 해당하는 90일, 360일의 경우에는 매매를 하지 않고 버틴 경우가 더 좋은 수익률을 나타낸 것을 알 수 있다. 참고를 위해 지난 1년간의 비트코인 차트를 아래에서 확인할 수 있다. 

 

 

2. ETH 이더리움 수익률 결과

ETH	7일	30일	90일	360일
자동매매	1.00	1.02	1.17	2.41
매매X	0.98	0.99	1.37	7.81

 

ETH의 경우도 비트코인과 양상은 비슷하다. 하지만 장기 360일의 경우 매매를 하지 않고 버틴 경우 자동매매보다 훨씬 더 큰 수익을 나타낸 것을 알 수 있다. 마찬가지로 참골르 위해 지난 1년간의 이더리움 차트를 첨부하였다. 

 

 

3. XRP 리플 수익률 결과

XRP	7일	30일	90일	360일
자동매매	0.98	0.88	1.00	3.84
매매X	0.91	0.93	0.92	1.76

 

리플의 경우는 비트, 이더랑은 다른 양상을 보였는데 자동매매를 진행하였을 때 특히 장기 360일의 경우 팔지 않고 버틴 경우보다 2배에 가까운 수익률을 보여주었다. 마찬가지로 리플 1년간 차트를 첨부한다. 

 

 

4. DOGE 도지 수익률 결과

DOGE	7일	30일	90일	277일
자동매매	0.97	0.93	1.02	4.73
매매X	0.92	0.75	0.81	4.02

 

도지 코인의 결과는 매우 놀랍다. 모든 기간 자동매매의 수익률이 더 높은 것을 확인할 수 있었다. 도지의 경우 최대 조회 데이터가 277일까지라서 277일까지의 데이터만 계산을 하였다. 마찬가지로 참고를 위해 차트를 첨부한다. 

 

 

변동성 돌파 전략은 변동성이 크게 나타날수록 수익률이 더 높게 형성된다고 한다. 도지의 경우 변동성이 타 코인에 비해 더 컸던 것으로 보인다. 일부 날짜에 해당하는 데이터를 발췌를 해보았다. 일간 최대 수익률(1.71) 부분을 살펴보았는데 전일 종가 228원에서 467원으로 뛰었을 때 매수가는 272.5원이었기에 큰 수익률을 보였다. 

 

 

위 결과에서 알 수 있듯 자동매매가 항상 답이 아니라는 것을 알 수 있었다. 다만 코인 특성에 맞게 잘 활용을 한다면 효자 노릇을 하게 만들수도 있다고 생각된다. 그리고 위 알고리즘은 정말 매우 단순한 알고리즘이기 때문에 매매 기술을 더 공부하여 더 많은 상황을 반영시킬 수 있다면 수익률이 어느 정도 수렴하게 만들 수 있지 않을까라는 기대가 된다. 

 

다음에는 위 알고리즘에 이평선을 활용한 결과를 공유하도록 하겠다. 

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※ 본 글의 내용은 오직 정보전달을 하기 위함이며 본 글을 바탕으로 행하여진 어떠한 개인의 어떠한 투자행위 결과에 대해서 글쓴이는 모든 책임을 지지 않는다.